Есть задача сохранения загружаемых с определенного ящика сообщений в файлы msg. Возможно ли это сделать?

Угу.

(1) А, круто. И в какую сторону смотреть?

(2) В сторону формата msg и формирования его руками :-)
НАсколько я помню, это текстовый, так что создать его не самая большая проблема...

(3) Ну ясно))